Towers Watson ha rilasciato RiskAgility PM (proxy modeller) che nella suite di software di modellazione finanziaria vita è in grado di produrre proxi models robusti e validati per i modelli di capitale.
Il proxy modelling è diventato una componente centrale dei modelli di capitale vita e trova applicazione nei modelli interni, nel contesto delle valutazioni ORSA (Own Risk Solvency Assessment) e dell’enterprise risk management framework, oltre che nell’asset e liability matching, proiezioni di capitale e asset allocation.
In una nota John Rowland, Global Product Leader per il Life Capital Modelling in Towers Watson, commenta: “l’approccio one year value-at-risk (VaR) per il capitale economico è diventato sempre più in uso in tutto il settore assicurativo, inoltre la produzione dei bilanci sotto una vasta gamma di scenari di stress è un onere enorme per molte aziende; tutto questo ha guidato lo sviluppo di RiskAgility PM. Il problema è particolarmente sentito dalle aziende europee che devono rispettare le scadenze accelerate di reportistica di Solvency II”.
RiskAgility PM raccoglie in un’unica applicazione il processo di proxi modelling, che copre la selezione di stress, l’automazione dell’economic scenario generator (ESG), metodi di regressione automatici per identificare un modello di proxy e una suite di validazione. Può essere configurato per funzionare sia con la modalità curve fitting sia con la modalità Least Square Monte Carlo.
Per gli utenti RiskAgility EC, RiskAgility PM estende le funzionalità già incorporate nell’applicativo, con ’output direttamente caricabili in RiskAgility EC.
RiskAgility PM è inoltre progettato per automatizzare la produzione di scenari economici da STAR ESG prodotti da Towers Watson o da altri ESG. RiskAgility PM funziona in congiunzione con l’ESG, specificando i requisiti di calibrazione utili alla produzione degli scenari economici.