L’Eiopa ha pubblicato venerdì scorso i risultati dello studio comparativo sulla modellazione del rischio di mercato e di credito nei modelli interni.
L’authority europea ha preso in esame i dati di fine esercizio 2022 di 20 partecipanti allo studio provenienti da 7 diversi Stati membri coprono quasi il 100% degli investimenti in euro detenuti da tutte le società con modelli interni approvati che coprono il rischio di mercato e di credito nello spazio economico europeo
I risultati dello studio mostrano una dispersione, “da moderata a significativa, in alcuni risultati dei modelli di asset”. Sebbene questa dispersione possa essere attribuita in parte ad alcune specificità dei modelli e delle società di cui le autorità di vigilanza sono a conoscenza, Eiopa sottolinea la necessità di una continua attenzione da parte della vigilanza, anche a livello europeo. Lo studio di Eiopa si concentra principalmente sugli strumenti in valuta euro, sebbene ne analizzi anche altri in sterline e dollari, nonché diversi tassi di cambio.