di Nicola Carosielli
In questa fase storica, caratterizzata dall’elevata volatilità dei mercati acuitasi con l’espansione dell’epidemia Covid-19, potrebbe rendersi quantomai necessario investire seguendo una logica decorrelata dall’andamento di azioni e obbligazioni. Si inserisce anche in questo contesto l’ultima mossa di Banca Generali e Ambrosetti Asset Management Sim che MF-Milano Finanza è in grado di anticipare, per sviluppare un innovativo comparto Sicav Market Neutral, denominato «Bg Fund Im Lux Equity Dynamic», che sarà distribuito da tutta la rete di private banker e wealth advisor del gruppo bancario. In particolare, Ambrosetti Am sim, forte della leadership nella nuova frontiera del Data Driven Asset Management, metterà a disposizione di Banca Generali il proprio know-how per arricchirne l’offerta di prodotti innovativi unbiased. Più in dettaglio, questo accordo di collaborazione ha per oggetto la creazione di una strategia absolute return indipendente dall’andamento dei mercati obbligazionari e azionari, ideale per tutti coloro che necessitano di una quota di investimenti effettuati in logica decorrelata, con l’obiettivo di conseguire risultati stabili nel tempo con parametri di rendimento e rischio paragonabili a quelli storici offerti da investimenti di natura obbligazionaria di medio termine ma attraverso l’utilizzo di attivi di natura azionaria.
Questa strategia Market Neutral si fonda sul modello di analisi cosiddetto Ebpa (Evidence Based Performance Analysis) di proprietà di Ambrosetti Am Sim che consente di integrare le componenti di asset allocation, selection e market timing generando ritorni robusti che ricadono tipicamente nel primo quartile delle categorie di riferimento. Il comparto è stato attivatoil 1° novembre 2019, e nei primi tre mesi di vita, considerando la performance al 29 febbraio ha registrato una performance del 4,17%, mentre nei primi due mesi del 2020 il dato è salito al 5,07%. (riproduzione riservata)
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