Il ruolo del claims reserves modelling nell’ottimizzazione del risk&business management

RCA

Autore: Alessandro Santoliquido e Paolo Landi
ASSINEWS 339 – marzo 2022

A livello di mercato il settore RCA è caratterizzato da ormai molti anni da un vigoroso processo di concentrazione dell’offerta assicurativa.

A tale processo hanno contribuito diversi fattori tra i quali la ridotta marginalità del business e gli elevati requisiti di capitale resi sempre più stringenti da una legislazione fortemente orientata alla garanzia della solvibilità delle compagnie e alla tutela dei diritti degli assicurati (Solvency II e IFRS17).

In tale contesto le compagnie di assicurazione hanno potenziato le attività di risk management al fine di ottenere il migliore bilanciamento tra le esigenze di redditività e di solvibilità. L’efficacia delle attività di risk management è stata supportata dalla crescente disponibilità di dati interni ed esterni all’azienda e dall’utilizzo di software di analisi e modellizzazione statistica sempre più potenti.

In particolare, nell’ambito del business modelling, una area che presenta una significativa potenzialità di ottimizzazione è quella relativa alla stima del costo ultimo dei sinistri aperti. La disponibilità di stime credibili del costo ultimo dei sinistri a riserva, a vari livelli di disaggregazione del portafoglio sinistri, rappresenta infatti un fattore chiave per dare credibilità ai modelli di evoluzione degli scenari di solvibilità e di redditività e dei relativi stress test.

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